Hvorfor Pricing Financial Assets?

Hvilke konkrete problemstillinger tages op i faget? Giv gerne et eksempel.

Faget ser på prissætning og risikostyring af finansielle afledte instrumenter (derivater). Det er fx kontrakter til fremtidig levering af aktier, obligationer, råvarer eller valuta (forwardkontrakter). Det er også kontakter, der giver retten, men ikke pligten til at købe eller sælge til en på forhånd fastsat pris (optioner). Metoderne kan også bruges til at vurdere, når tilsvarende elementer er indbygget i mere sammensatte investeringer, som fx et lån med kreditrisiko, en byggeret eller en guldmine.

I hvilke jobsituationer er dette relevant?

Faget er særdeles relevant for ansættelse i den finansielle sektor, såvel i funktioner, der knytter sig til handel med eller investering i finansielle instrumenter, som i funktioner, der overvåger eller styrer risici. Det er også relevant for ansættelse i et privat selskabs treasuryfunktion, i Finanstilsynet eller i Nationalbanken.

Hvilke fag er det en god idé at have fulgt før jeg følger dette fag?

 Faget forudsætter viden svarende til Corporate Finance and Incentives.

Giver dette fag kompetencer  fordele til at tage andre fag?

Faget er nyttigt for alle videregående finansieringsfag. 

Hvis jeg kan lide dette fag, er der så andre fag der vil passe godt til det?

 Fagets metoder er tæt beslægtet med metoderne i Fixed Income Derivatives, hvor man kommer lidt tættere på den praktiske anvendelse.

Hvad kunne være en tænkt specialeoverskrift i dette fag?

”Anvendelse af finansielle afledte instrumenter til afdækning en pensionskasses forpligtelser”, ”Pricing embedded options in Danish Mortgage Backed Bonds” eller ”Vurdering af det teoretiske grundlag for kapitalkrav i CRD IV og Solvens II”