Matlab

Svar på indlæg
Af Cecilie Orland Pedersen @ 10 okt. 2016 16:03

Hej

Jeg skal lave nogle simuleringer med monte carlo iterationer på stokastiske processer (Geometric brownian motions) over tid (30 år) og med 10.000 simulated paths per time step. Jeg skal lave forskellige scenarier, hvoraf de mest komplekse skal kunne ændre vægten af risky assets over tid (default fra 90 % til 50 %) og en hvor man i hvert år, optimere porteføljen, hvor vægten af risky assets derigennem bestemmes.

Er der nogen her, som er vildt gode til matlab og kunne have lyst til at hjælpe ?

Svar og citér
Cecilie Orland Pedersen

Cecilie Orland Pedersen

Antal indlæg: 1
Medlem siden: d. 22. january 2012