5 skarpe om Financial Econometrics A

I løbet af de kommende dage udgives artikler, der omhandler valgfagene på studiet, på såvel bachelor- som kandidatniveau.

Vi har forsøgt at lokke lidt information ud af forelæserne, som ikke står i fagbeskrivelsen.

Første fag der kommer igennem møllen er Financial Econometrics A. Nedenfor kan du se hvad Anders Rahbek har svaret.

Hvilke konkrete problemstillinger tages op i faget? Giv gerne et eksempel.
Empirisk: Risiko-vurderinger som fx baseret på Value-at-Risk (VaR). Hvorledes modelleres økonomiske og finansielle data med tidsvariende volatilitet/varians som fx observeres ved regime-skift.

Metodisk: Hvordan konstrueres økonometriske modeller der kan håndtere ovennævnte fx VaR.

I hvilke jobsituationer er dette fag relevant?
Finansielle og makroøkonomiske jobsituationer. 

Hvilke fag er det en god idé at have fulgt før jeg følger dette fag?
Første 2 års økonometri fag ved polit og/eller MatØk.

Giver dette fag kompetencemæssige fordele til at tage andre fag?
Fordele: (forudsætning for) Videregående Financial Econometrics - multivariate modellering. Men også fordele ved modellering generelt i typisk makro og finansielt orienterede empiriske anvendelser.

Hvis jeg kan lide dette fag er der så andre fag der vil passe godt til dette?
Financial Econometrics B.

Financial Econometrics A kan følges på både bachelor- og kandidatdelen. Kursusbeskrivelsen kan findes her.

Hvis man har konstruktive erfaringer med faget må de gerne deles i kommentarsporet.